企業級監管信息集中服務研究

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隨著金融自由化、金融創新的蓬勃發展，金融套利等行為也與日俱增。為了響應國家去杠桿、補短板、防化風險、服務實體的政策，金融監管的要求日趨嚴格。近年來，人民銀行、銀保監會等監管部門對商業銀行的監管要求也在不斷提高。為了滿足新形勢下的監管報送要求，及時、準確、全面地實現監管統計報表數據的集中加工處理，提升監管報送質量，農業銀行經過不斷的探索和實踐，根據自身的整體戰略目標和信息技術發展規劃，在廣泛汲取國內外同業成功經驗的同時，結合自身的資源現況，搭建了企業級監管信息集中服務及報告平臺。在大型商業銀行中率先實現了監管報表全行集中，有效解決了監管報告信息分散加工、資源投入高、數據不一致、數據準確性不高及自動化加工率和報送效率低等監管信息報送領域存在的問題。

一、企業級監管信息集中服務及報告平臺概括

企業級監管信息集中服務及報告平臺以大數據平臺為數據來源，提供一體化的報表配置、數據加工、填報、集團并表、展現、監測預警、分析報告、組裝報送等監管報送全流程管理功能，全面支撐農業銀行面向人民銀行、銀保監會、各地銀監局、統計局等外部監管單位的監管信息報送工作，陸續實現人民銀行“金融統計數據集中”工程、“標準化存貸款綜合抽樣統計監測”“全球系統性重要銀行通用數據模板信息”“精準扶貧貸款專項統計”、原銀監會“1104工程”“新資本協議”“監管標準化測試數據報送”及“流動性覆蓋率信息披露”等監管領域，法人、集團各級報告信息的統一管理、集中加工、共享使用，確保各類監管數據的“同源同規同質”，實現監管信息“一口出”。該系統通過采用集群式并行負載均衡處理、異步隊列處理、高效可擴展的公式引擎、內存計算、可視化配置方式等技術，解決了監管領域全行集中帶來的系統壓力，不僅實現了企業級監管信息集中服務，同時還釋放了大量原有生產設備及運維資源。數據方面涵蓋了農業銀行主要業務源系統，通過確定各系統可信數據項，將不同源系統信息拼接形成統一寬表數據源，使報表數據準確性及自動化率都得到大幅提升。此外，監管報表填報方式轉變為“總行集中加工、逐級審查確認”的全新處理模式，有效減少各級統計崗位人員工作量和溝通填報成本，切實減輕基層負擔，監管報送效率整體顯著提升，促進農業銀行數據管理與服務工作轉型；通過該成果的應用系統建設，推進了農業銀行數據監測和治理工作，通過基于數據檢驗機制和血緣分析，支持報表數據到基礎數據的追溯，并定位報表缺口對應的問題明細數據，從而有效推動農業銀行源頭數據的治理工作。

二、企業級監管信息集中服務及報告平臺的技術特點

1.安全高效的計算框架采用集群式并行處理，采用異步隊列處理機制，SQL轉內存變量進行運算。（1）實現日間聯機交易在各節點的動態分配和自動負載均衡，大幅縮短數據加工時間。此外，計算節點采用PCSERVER虛擬機部署，成本低廉，可靈活擴展，線性提升系統處理能力。（2）異步隊列處理：采用異步隊列處理機制，將用戶提交的高并發、大數據量、長交易的業務請求拆分為若干個隊列并發處理，可以有效應對瞬時交易峰值，使系統既充分發揮最高處理能力，又確保始終處于在能力極限范圍內，提高系統整體響應速度和處理效率。（3）內存計算：實現將造成系統壓力最大的日間聯機交易轉移到計算節點的內存中進行處理，使原本需在數據庫中運行的大量SQL語句轉換為內存變量進行運算，不僅提高了計算效率，還最大程度減輕了數據庫壓力，節省了昂貴的數據庫資源消耗。（4）容錯保障機制：實現對計算節點運行狀態的實時監控，一旦節點發生宕機等異常情況，即時自動將交易FailOver（故障切換）到其他節點上繼續處理，不影響業務使用，極大提升系統的高可用性。2.高效可擴展的公式引擎為保障報表批量加工性能，首次采用LEX和YACC技術以及PostgreSQL開源數據庫架構，設計了詞法分析、語法分析、語義轉換、語義分析以及目標代碼生成等5個功能模塊，構建了一套高效、可擴展、易維護的全新公式解析引擎。采用分治算法、貪心算法等優秀算法及層次化拓撲排序的公式并行處理技術，全新研發表級復制、區域公式、偽SQL公式、打標表公式、宏定義公式等高性能報表公式，報表批量處理效率提高數十倍，滿足了全行監管報表集中加工的批量處理的性能要求。制定報表公式體系的建設標準，首次統一了數據分析類報表公式體系。3.自動化分析報告針對監管分析報告處理邏輯復雜、涉及源數據量大、報送時間急迫的特點，結合監管分析報告的業務需求和報送自動化的技術需求，提出了一種可配置、模塊化加工的金融監管分析報告的生成方法。該方法通過作業鏈批量完成數據源裝載和轉換，通過Antlr實現了處理規則開發模塊，通過JFreeChart實現了復雜圖片生成模塊，通過FreeMarker實現了報告文檔生成模塊。使用此方法不僅可以簡化用戶操作，提高用戶便利性，還減少了報告生成時間，提高使用效率，并且實現異常數據、周期變化等分析信息，為后期報告的調整及校驗爭取了時間。4.業務條線模型體系以客戶為中心，以數據分類和定義為指導，以“債權債務信息以生產系統為準，管理分類信息以有人維護的管理系統為準”為原則，整合各源系統數據，采用雪暴模型（雪花模型與星型模型的結合）構建了各業務條線的模型體系。

三、企業級監管信息集中服務及報告平臺的業務特點

1.企業級監管信息集中服務在大型商業銀行中率先實現了監管報表全行集中，有效解決了監管報告信息分散加工、資源投入高、數據不一致、數據準確性不高以及自動化加工率和報送效率低等監管信息報送領域存在的問題，實現全行監管信息的統一管理、集中加工、共享使用，確保不同監管部門的監管數據一致性，實現數據“一口出”。2.先進的填報流程提供一體化的報表配置、報表加工、數據填報、展現、監測預警、組裝報送等整體流程和功能，將報表填報模式由傳統的“自下而上、層層上報”，轉變為“總行集中加工、逐級審查確認”，填報流程從原來的9個環節簡化為4個環節，顯著提高填報效率。3.數據“同源同質同規”基于各源系統數據進行關聯整合，確定可信數據源，采取跨系統拼接的思路，有效解決數據來源分散、數據不一致等問題，構建了包含貸款、存款、理財、表外、同業等各條線的大寬表體系。此外，在大寬表體系的基礎上，采用雪暴模型構建了各業務條線的多維匯總層，推進了數據的“同源同質同規”。4.有效推動數據治理基于整合后的基礎數據開展數據質量監測，并通過血緣分析，支持報表數據到基礎明細數據的追溯，使報表問題能定位到明細數據問題，在實現據實調整報表的同時，也為數據源頭整改提供有力抓手。

四、企業級監管信息集中服務及報告平臺的社會經濟效益

1.數據質量極大提升報表數據來源基本涵蓋了農業銀行主要業務源系統，完善數據拼接，使報表自動加工率由56%提升至90%，通過“同源同質同規”，保障數據一致性，實現數據“一口出”。2.填報效率顯著提高，切實減輕基層負擔采用全國集中的系統架構，將報表填報模式由傳統的“自下而上、層層上報”，轉變為“總行集中加工、逐級審查確認”，填報流程從原來的9個環節簡化為4個環節，加班不再是家常便飯。3.促進數據管理與服務轉型隨著數據質量和填報效率的大幅提升，統計人員在做好監管報送的前提下，還能開展分析型應用，促進農業銀行數據管理與服務工作轉型。4.有效推動數據治理支持報表數據到基礎數據的追溯，分行能下載到因空值等原因導致的缺口對應的問題明細數據，從而推動源頭整改，對報表手工干預進行留痕，使分行從原來的手工直接改報表，轉變為依據問題明細數據據實糾錯補錄。5.釋放大量設備及資源采用集群式并行處理、異步隊列處理、應用級負載均衡、高效可擴展的公式引擎、內存計算、可視化配置方式等技術，解決了監管領域全行集中帶來的系統壓力，不僅實現了企業級監管信息集中服務，同時還釋放大量原有生產設備及運維資源。

作者:張曉 單位:中國農業銀行總行研發中心