銀行業壓力測試報告范文

導語：如何才能寫好一篇銀行業壓力測試報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

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關鍵詞：壓力測試流動性風險政策建議

一、壓力測試與流動性風險管理的關系

20世紀90年代初，一些全球性銀行開始引入壓力測試來評估其資產組合在極端情景下的表現。隨著世界上發達國家和地區銀行體系的不斷發展與完善，加之壓力測試能估計到非正常市場條件下的經濟損失優勢而在金融機構中得到廣泛應用，成為風險管理的重要方法之一。在美國次貸危機之后，金融機構和監管當局進一步認識到壓力測試在管理極端風險中的重要性。商業銀行也逐漸將壓力測試應用在分析極端條件下的信用風險、流動性風險以及操作風險等領域可能造成的損失。長期以來，銀行業在識別和應對極端風險方面相對落后，主要原因：一是對極端事件發生的可能性估計不充分。具體而言，就是對極端事件發生概率認識模糊不清。二是存在僥幸心理。一些銀行管理者認為，既然極端事件發生的可能性很小，不太可能就撞上，這種僥幸心理是最危險的。三是未能做到對極端風險的科學認識和評估。

二、壓力測試在我國商業銀行流動性風險中的應用

近年來，根據國內銀行業的實際情況與自身業務的發展需要，也開始運用壓力測試的方法來預防與管理流動性方面的極端風險。

1、相關理論分析

流動性壓力測試的定義：流動性風險壓力測試是在特定的時間段中，設置多種屬于流動性風險極端不利的情景，對其引起銀行流動性風險造成的損失進行預測評估，并以定量分析為主的風險分析方法。

流動性壓力測試的目的：商業銀行進行壓力測試都有明確的目的，一般是針對近期可能會給銀行帶來風險的變化進行測試。通過分析特定情境下銀行流動性風險，來判斷銀行抵御風險的能力，及時采取措施減少極端事件對銀行帶來的沖擊。

流動性風險壓力測試情景設計：主要分析造成流動性風險的事件及其主要因素，針對主要因素設定情景中國銀行業監督管理委員會《流動性風險管理指引》指出商業銀行應針對單個機構和整個市場設定不同的壓力情景。

2、壓力測試的分析方法

依據壓力情境中所蘊含的風險因素的多少將壓力測試方法分為兩種基本類型：敏感性分析和情景分析。

（1）、敏感性分析

敏感性分析方法是指在不考慮其他風險要素影響的條件下，評估單一風險要素對商I銀行資產組合的的沖擊程度，所以又被稱為單要素評估法。

敏感性分析法最大的優點是操作簡單，易于上手，運用廣泛。它完全忽略了其他風險要素的影響，所以可以清楚的看出單一風險要素對商業銀行資產組合的沖壓強度。在該方法運用時，要求能夠準確的把握風險因素的沖擊幅度，以確保壓力測試結果的可靠性。敏感性分析法的缺點也是顯而易見的，由于各個風險因素并非孤立存在，在一定條件下甚至會相互轉化。風險因素之間的互通性要求綜合考慮其對商業銀行資產組合的影響，所以該方法不可避免的具有片面性。

（2）、情景分析

情景分析方法又被稱為多要素評估法，主要是指情景構建，在多個風險要素共同沖擊的極端情形下，探討極端情形對金融資產組合的影響程度。

第一，歷史模擬情景法。該方法是指對歷史上曾經發生過的重大事件進行情景再現，復制這些歷史事件中的風險因素，用于衡量對當今商業銀行資產組合價格的影響。第二，假設情景法。該方法首先人為的假設了若干種重大沖擊事件，如政治危機、戰爭、恐怖事件、地質災害、股市崩盤、樓市跳水等，然后分析這些重大沖擊事件對商業銀行的影響。這些假設事件雖然發生的概率不大，但是危害卻不小。因此，有必要召集具有豐富經驗的風險管理專家集思廣益，探討如何客觀高效的情景構造。

三、提高流動性風險壓力測試的對策

為提升我國商業銀行的風險管理水平，滿足自身風險識別、評估、衡量、控制的需要，推動自身資產結構調整優化，增加市場競爭力，對于我國商業銀行的壓力測試工作建議如下：

1、建設與我國實際情況相吻合的流動性壓力測試體系

流動性壓力測試最初起源于西方發達資本主義國家，后來逐步擴散到世界各地，但是由于各國經濟發展程度，金融市場的完善程度，商業銀行經營體制，管理方式都千差萬別，如果直接照搬他國的壓力測試模式，難免會使本國商業銀行的流動性壓力測試結果的精準性大打折扣，降低壓力測試報告的可信度，這樣壓力測試也失去了意義。因此在從國外引進流動性壓力測試模型的同時，要積極地根據自身的業務情況加以改進，使之符合自身發展的需要。既要吸收國外流動性壓力測試的有益經驗，又要規避它在壓力測試中暴露出的缺陷，形成我國銀行業特色的流動性壓力測試體系。

2、建設全行范圍的壓力測試框架體系，明確部門職責

為滿足2011年巴塞爾新資本協議達標要求，確保相關工作落地實施，銀行需建立一個全面風險管理部門，牽頭壓力測試工作，初步建立全行性的壓力測試框架體系，制定包括全行壓力測試的目標、程序、方法、頻度、報告線路以及相關應急處理措施等內容的統一壓力測試政策，規范壓力測試工作流程，將壓力測試作為常規性的風險管理工具，制度化、定期化。分風險類別制定壓力測試政策，明確壓力測試情景建立、執行壓力測試、內部分析及報告、風險緩釋與應急措施、重新評估壓力測試、特殊壓力測試等各項工作開展的流程，確保董事會和管理層對重要風險的壓力測試的流程控制，同時責任到局部機構（部門）。

3、加強數據積累，改善數據質量

流動性壓力測試無論是從數據收集，還是從量化沖擊，建立模型都對數據的質量和數量提出了挑戰。商業銀行應按照銀行業監管部門要求的規范格式，參考行業內慣例做法，強調日常性，突出特殊性。在保證相關數據質量的前提下，盡可能的全面收集所需要的數據。在日常活動中，數據的收集不僅僅局限于各種財務報表數據，還要輔之于非財務方面數據，以備日后的流動性壓力測試之需。除此之外，銀行同業之間加強協作，做到數據資源實時互享，優勢互補，提高數據利用的效率。

4、建立專門的壓力測試機構，完善公司治理結構

要改革相應的壓力測試組織架構和運行方式，從而將危機意識深入到企業文化的骨髓。建立專門的壓力測試機構，不僅可以提高壓力測試的效率，保證壓力測試結果的準確性，而且提升了壓力測試在風險管理的管理層級和管理地位，這樣有利于減少壓力測試結果傳遞給高級管理層的時間和距離，可以有效的糾正壓力測試結果信息傳遞偏差。高級管理層收到壓力測試報告后，可以及時的作出回應，這就加快了高層決策反饋給下級的傳遞速度，有效縮短了風險應對措施的實施時間，激活了決策的實施效率，避免了傳遞不及時帶來的決策失效，達到指導銀行風險管理工作的目的。

參考文獻：

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【關鍵詞】容量管理 容量測量 容量評估 容量監控 運維實踐

人類社會進入信息化時代，日益激烈的社會活動對商業銀行業務連續運營、健康發展提出了至高的要求，商業銀行的信息系統基礎設施必須具備極高的安全性、穩定性。信息系統的容量管理對于保障系統的穩定、安全、高效運行，保障信息系統的能夠提供及時、快捷的信息處理能力至關重要。容量不足有可能由于促銷活動、硬件故障等原因引起的信息軟件系統不足以支撐業務運行的風險，可能導致業務的終止或交易緩慢，影響正常的業務開展；容量超配會造成資源浪費。

容量管理致力于根據業務發展需求，在恰當的時間（在需要的時候）以恰當的成本協調地提供所需的信息系統資源。通過不同層面、不同手段的容量管理方法的研究已成為國內外研究的熱點，而信息系統性能容量管理是其中重要一部分，其在確保信息系統容量經濟合理、服務可用性、業務可滿足性等方面有重要作用。精細化的容量管理可以合理的對基礎設施資源進行評估，滿足當前及可預期時間的業務需求，避免由于業務增長、促銷活動等原因引起的信息系統不足以支撐業務運行，進而出現業務緩慢或終止的風險。

制定適合的信息系統性能容量管理策略，對有效監控、管理信息系統資源有重要現實意義。對此，從信息系統的角度對容量管理進行討論和研究，從數據中心現有的運維環境出發，建立適合的信息系統容量管理策略，實現有效的容量分析、測量和風險識別，提高日常容量管理工作的合理性和有效性，確保能夠經濟、合理地滿足商業銀行生產系統在容量方面的各項需求。

1 引言

信息系統容量是指信息系統以及支持其運行的信息系統基礎設施可以提供的最大能力、空間或吞吐量。對于信息系統來說，業內常使用單位時間處理事務數、響應時間和并發量這些指標來衡量其容量。

容量管理通過監控分析信息系統資源的使用狀況，進行必要的優化調整，制定容量計劃，保障信息系統正常運行，支持業務發展。也就是說，對于信息系統，通過一定的手段對其依賴的信息系統資源的使用情況進行監控，如CPU利用率情況，結合信息系統容量來判斷目前運行所用資源是否合理，并給出管理計劃。

因此在信息系統性能容量管理的研究中，涉及到如下關鍵概念：

事務處理能力（TPM）：每分鐘事務處理量。交易類系統中常代表“每分鐘系統處理完成的交易量”，批量類系統中常代表“每分鐘系統處理完成的任務數”，或其他可適用于代表信息系統處理能力的指標。通常在習慣上業內以“交易”代稱“事務”。

響應時間：信息系統從接收一個事物到處理完成該事物的耗時，通常以單位時間或指定事物處理總量的總響應時間來計算平均響應時間。

并發量：信息系統單位時間處理的事物量，一般以同時點TPM、響應時間、時間長度計算平均并發量。

CPU利用率：信息系統所在邏輯服務器的CPU資源使用率，對于集群部署的信息系統，會通過一定算法得出集群邏輯服務器的整體CPU利用率。

2 信息系統容量測量

商業銀行信息系統在開發階段做性能測試、壓力測試，分別從投產前和投產后兩個角度對信息系統性能容量測量方法進行介紹，目的是為了解決“如何獲取投產前的信息系統性能容量基線”和“如何對已投產的信息系統性能容量進行測量”。

2.1 信息系統的性能測試

信息系統在投產上線前，需要盡可能準確地進行容量測量。通過非功能測試和孤島環境測試，為建立信息系統容量基線提供測試數據。

測試環境通常按一定比例分配相應系統資源進行測試，然后按照線性比例對容量進行評估。通過測試驗證信息系統是否滿足容量需求、發現性能拐點，形成上線參數、測試報告，指導信息系統建設容量管理基線。

孤島環境測試又稱為準生產測試，是在信息系統正式投產前，通過網絡隔離等手段預防生產影響，在其實際投產使用的系統資源中進行測試，以得到更加準確的信息系統性能容量指標。

測試過程采用負載發起機和擋板程序模擬交易的渠道端與服務端，測試場景采用聯機交易模型進行配比，每組場景單獨測試，按照并發用戶數梯度等差設置；按照設置的場景逐步增加壓力，直到滿足測試出口條件（滿足資源閾值、達到性能拐點或其它約束條件），結束測試。通過這種方式，可得出如下容量指標：事務處理能力（TPM）、響應時間、業務成功率、系統資源使用率等。

為了盡可能準確的測試出信息系統性能容量，在進行環境準備、案例設計和測試過程中總結出以下需要注重的環節：

2.1.1 測試環境

（1）測試環境的部署方式應與生產環境的部署方式一致，如同為集群方式部署；

（2）測試環境應與生產環境服務器品牌保持一致。生產環境若為物理服務器/虛擬服務器，測試環境應與生產環境保持一致；

（3）測試環境軟件配置應與生產環境或目標投產環境相同，如測試環境的操作系統、數據庫、中間件等版本與補丁應與投產要求的主推版本一致；

（4）應提前分析測試環境與生產環境的基礎設施差異，包括網絡帶寬、存儲性能等；

（5）對于重要信息系統，當服務器配置無法與生產環境保持一致時，需保證測試結果達到設計要求。

2.1.2 測試案例設計

（1）涉及客戶端的測試應盡量模擬完整的客戶行為；

（2）測試環境數據庫中的數據量、數據分布應與生產環境保持一致；

（3）設計單交易測試場景時，應選取對響應時間要求苛刻的交易和典型交易；設計組合交易測試場景時，應盡量模擬生產環境中的交易配比。

2.1.3 測試過程

（1）性能測試應能驗證軟件性能是否滿足設計中的相關需求、能識別系統瓶頸，必須測到信息系統性能拐點；

（2）性能測試開始的必要條件是信息系統已處于一個比較穩定的狀態，系統架構、主要代碼、中間件、數據庫等都不再有較大變化；

（3）性能測試應盡量包含所有交易路徑應，并避免前/后端信息系統對測試結果產生影響。

2.2 信息系統的壓力測試

壓力測試在本文中專指實際生產環境中，通過一定手段對信息系統服務器進行加壓，收集服務器在大壓力情況下的操作系統、中間件、應用等的運行數據并進行分析，以驗證服務器容量、性能拐點、資源瓶頸等是否與預期相符，提供系統優化、資源調整的依據。與上面性能測試不同，壓力測試使用已投產的生產環境，真實交易數據，因此通過壓力測試得到的容量指標更加準確。

壓力測試方法：測試時間應選在交易量相對較低并平穩的時段，且應通過預估判斷交易量可達到測試目的；在進行壓力測試的過程中，逐步減少目標部署單元的服務器數量，將壓力逐步引向少數服務器；當系統容量接近理論臨界值時，應以最小粒度減少系統容量，以便于測試結果分析。

為了盡可能準確的測試出信息系統性能容量，在進行案例設計和測試過程中應關注以下各個環節：

（1）在設計壓力測試時，應明確測試的目標信息系統、模塊、部署單元，避免前后端信息系統、模塊、部署單元對測試結果產生影響。

（2）在設計生產環境壓力測試場景前，應全面評估可能對性能、容量產生明顯影響的軟硬件配置，在測試場景設計過程中設計不同配置的測試場景。

（3）若在生產環境中同時存在軟、硬件配置不同的服務器，應優先設計低配服務器的測試場景，避免系統在大壓力的情況下出現木桶效應。

（4）設計的測試場景應充分利用測試時間窗口。在每個場景中，應至少保證10分鐘以上的系統穩定運行時間。

（5）應針對每個測試場景設計應急預案及應急預案的觸發條件，避免測試影響安全生產。

（6）一旦測試人員發現系統異常或出現系統告警，數據記錄員記錄異常情況內容及時間點，測試指揮員應根據異常和告警內容判斷是否繼續進行測試或是否進入系統應急流程。

3 信息系統容量評估

從計算資源和并發能力兩個方面對信息系統性能容量的日常監控和評估進行介紹，解決“如何分析信息系統的容量是否合理”。

3.1 數據收集

數據是研究的基礎。對性能容量管理實踐驗證主要在三個方面的數據進行收集與分析，上線前的容量數據主要是非功能測試的結果，通過測試報告方便的獲取；壓力測試通過實驗對數據進行收集整理；日常運行數據通過監控平臺采集數據收集整理。

3.2 信息系統計算資源

信息系統的計算資源是信息系統處理業務的基礎，通常用CPU利用率代表。通過對信息系統數據的觀察，可以判定TPM與CPU利用率之間存在關系，尤其對于一個依賴于計算資源的業務系統，在一定的邊界限制內，TMP與CPU應基本保持相同的比例關系，當實際數據符合這個比例關系時，可以依此推測預期TMP與CPU相互的對照值，當實際數據脫離比例關系一定范圍時，認為測試數據已失去參考意義。為直觀觀測他們之間的關系，通過TMP與CPU觀測值進行容量監測及預警，本文提出收集TPM與CPU對應數據，設計繪制TPM-CPU關系圖，示意圖如圖1所示。

Mk（xk，yk）：通過性能測試獲取不同壓力下的相關數據，按照生產配置比例換算后的TPM和對應的CPU利用率，其中Mkm（xkm，ykm）包含測試得出的性能拐點值。

Mi（xi，yi）：為每天信息系統TPM峰值與對應時刻的CPU利用率。

Mj（xj，yj）：為每天信息系統CPU利用率峰值與對應時刻的TPM值，該指標作為參考可用于分析信息系統TPM-CPU是否峰值關系對應，可間接驗證信息系統是否屬于計算資源消耗型、是否存在其他資源消耗任務（例如批量任務等）。當出現系統故障時，應對噪點數據進行處理。

F1：TPM與CPU利用率存在一定函數關系，從原點出發經過Mk1…Mkm擬合的一條曲線F1作為TPM-CPU的理論關系線（綠線）。

F2：取F1線上每一點的y值±k1，x值不變，擬合一條曲線F2作為關系失效預警線（黃線）。

F3：取F1線上每一點的y值+k2（k2>k1），x值不變，擬合一條曲線F3作為關系失效警告線（紅線）。

Fa：CPU利用率生產安全線，根據邏輯服務器的高可用部署方式決定，其中

。

Fb：CPU利用率低效線。如果CPU利用率長期低于Fb，則代表邏輯服務器資源過度分配，應分析資源降配方案。

x=c：為預期時間業務需求的指標值，也是性能測試的目標值。當TPM>c，則代表生產系統業務處理量已超過預期，性能測試存在失效風險，應溝通業務部門重新分析業務需求，分析信息系統架構，并重新進行性能測試。

F11（壓測修正）：由于生產環境與測試環境存在著基礎設施差異，所以生產壓測的數據在反應信息系統性能容量方面更為精準。在進行生產壓測后，根據不同壓力場景下的數據，對F1進行修正。

監測及預測方法（以Mi（yi

情況1：如果（F1（xi）-k1）

情況2：如果yi

情況3：如果yi>（F1（xi）+k2），則TPM-CPU關系與預期規律出現極大偏差，無法預測的同時，信息系統存在隨時突破計算資源使用率限制的風險。

尤其在一些版本上線之后，如果出現了情況2或情況3，此時應當分析關系失效原因，并重新發起性能測試。

3.3 信息系統并發能力

信息系統的并發量代表瞬時的業務處理能力，是其性能容量管理的重要指標。但并發量屬于瞬時數據，通常并不會進行統計日志的輸出，也很難直觀地對并發量進行容量評估，但并發量與TPM和響應時長（RES）之間存在一定關系，根據相關指標設計一種模型估算并發量及其趨勢。通過對信息系統并發量估算值進行容量監測、預警及預測，本文提出收集每日并發量對應數據，設計繪制并發量預警觀測圖，如圖2所示。

F1（x）：每個信息系統在設計初期都有擬定的最大并發量，通常由進程數、程序限制、參數配置等決定，繪制一條最大并發量曲線，作為并發量理論峰值線。

F2（x）：取系統容忍的最大并發量的一定比例（k）作為并發容量預警線，其中0

Ci（xi，yi）：為日并發量峰值，xi為對應日期，yi為對應日并發量峰值。

通過TPM值和對應的平均響應時長約算平均并發量，公式如下：

平均并發量：

其中ti代表xi對應的最大TPM，ri代表ti對應的平均響應時長，以毫秒為單位。按照業內經驗，對系統最大并發量估值為：

當yi

當k?a

當yi=a，并發量容量已不足以支撐全部業務處理需求，將發生流控或交易堵塞。

可通過簡單函數擬合并發量趨勢曲線，通過擬合函數初步預測未來信息系統并發量趨勢。根據信息系統特性，如周期性波動較大，在預測趨勢線時，應對噪點數據進行處理。

4 結論

容量管理對于支撐信息系統的服務水平達到既定目標，保證系統安全穩定運行具有至關重要的作用。信息系統的性能容量管理分為容量測量和容量評估兩個方面，容量測量中的性能測試指導上線前對信息系統的性能容量進行測量并建立容量基線，而壓力測試則是在信息系統上線之后，通過一定的手段在生產資源環境下對信息系統性能容量進行準確測量并修正容量基線。在容量評估中，本文提出兩種對信息系統資源進行監控和評估的模型，通過對生產系統日常運行數據的收集整理和分析，得出容量狀態，并給出容量規劃建議。

作者簡介

信懷義（1975-），男，河北省邢臺市人。現為東北財經大學金融學院博士生，中國建設銀行北京數據中心高級工程師。研究方向為資本市場理論、大數據金融。

作者單位